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远期全价(Forward All-in Rate)

字号 文章来源: 2013-12-20 16:50:01
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交易双方约定的在远期起息日基准货币交换非基准货币的价格。

远期全价的计算公式为:远期全价=即期汇率+远期点,其中即期汇率是远期交易成交时报价方报出的即期汇率。

如果发起方为卖方的,则即期汇率和远期点均使用bid方报价,如果发起方为买方,则即期汇率和远期点均使用offer方报价。

【例】

一笔美元兑人民币远期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.01/50.33bp

发起方为卖方,则远期全价为6.8310+45.01bp=6.835501

发起方为买方,则远期全价为6.8312+50.33bp=6.836233

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